بک تست استراتژی‌های معاملاتی، چرا و چگونه؟

بک تست استراتژی‌های معاملاتی، چرا و چگونه؟

یکی از بهترین روش‌ها برای بررسی سودآوری استراتژی معاملاتی، بک تست گرفتن از استراتژی است که به شناسایی نقاط ضعف و قوت آن کمک می‌کند. تریدرها با کمک این روش، استراتژی خود را در شرایط مختلف می‌سنجند و بررسی می‌کنند که اگر این استراتژی در گذشته استفاده می‌شد، آیا به نتایج مطلوبی می‌رسید یا خیر. بک تست به تریدرها اجازه می‌دهد تا استراتژی خود را با اطمینان بیشتری در فارکس و پراپ تریدینگ پیاده‌سازی کنند و تصمیمات معاملاتی خود را بر پایهٔ داده‌ها و تحلیل‌های دقیق‌تری بگیرند. در این مقاله بررسی می‌کنیم که بک تست چیست، چه مزایا و معایبی دارد و چطور می‌توان از آن استفاده کرد. با ما همراه باشید.

 

بک تست چیست؟

بک تست (Backtesting) روشی برای آزمایش کردن استراتژی‌های معاملاتی است که با استفاده از اطلاعات گذشته بازار و تاریخچه قیمت انجام می‌شود. با استفاده از بک تست می‌توانید نحوه عملکرد استراتژی معاملاتی خود را بسنجید و از کارآیی آن مطلع شوید. در بک تست گرفتن فرض بر این است که اگر یک استراتژی معاملاتی در گذشته سودده بوده است، پس در حال حاضر نیز می‌توانیم از همان استراتژی برای کسب سود از آینده بازار استفاده کنیم. بنابراین با امتحان کردن استراتژی روی داده‌های گذشته بازار متوجه می‌شویم که آیا در شرایط فعلی نیز می‌توان از این استراتژی سود گرفت یا خیر.

 

بک تست استراتژی چه اهمیتی دارد؟

بک تست استراتژی چه اهمیتی دارد؟

 

بک تست گرفتن از استراتژی به شما کمک می‌کند تا کارآیی و سودآوری استراتژی معاملاتی خود را ارزیابی کنید. با استفاده از بک تست، لازم نیست استراتژی خود را در شرایط واقعی امتحان کنید و سرمایه خود را در معرض ریسک قرار دهید. در عوض، می‌توانید بازدهی استراتژی معاملاتی را دربازه‌های زمانی مختلف در گذشته بسنجید و در صورتی که نتیجه خوبی گرفتید، با اطمینان بیش‌تری آن را برای ترید کردن روی سرمایه واقعی خود استفاده کنید. بنابراین بک تست گرفتن می‌تواند بدون نیاز به صرف هیچ هزینه‌ای جلوی بسیاری از ضررهای احتمالی را بگیرد و از سرمایه شما محافظت کند.

 

کاربرد بک تست در فارکس

مهم‌ترین کاربردهای بک تست گرفتن از استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی مثل فارکس عبارتند از:

 

  • اعتبارسنجی استراتژی‌های معاملاتی: بک تست به شما اجازه می‌دهد تا استراتژی خود را روی گذشته بازار شبیه‌سازی کنید و از نتیجه‌بخش بودن آن مطمئن شوید.
  • ارزیابی عملکرد استراتژی: به کمک بک تست می‌توانید مواردی مثل وین ریت (Winrate)، حداکثر دراداون (Drawdown)، سود هر ترید و… را ارزیابی کنید و نقاط ضعف و قوت استراتژی خود را بهتر بشناسید.
  • شناسایی فرصت‌های معاملاتی: هنگام بک تست گرفتن می‌توانید الگوها و روندهایی را تشخیص دهید که استراتژی شما روی آن‌ها کار می‌کند و با شناسایی آن‌ها در آینده می‌توانید فرصت‌های سودآوری زیادی داشته باشید.
  • بهینه‌سازی پارامترها: بک تست به شما فرصت می‌دهد که مواردی مثل نقاط ورود و خروج، حجم معامله و حد ضرر را متناسب با استراتژی خود تنظیم کنید و ضمن کاهش ریسک معاملات، پتانسیل کسب سود خود را به حداکثر برسانید.
  • اصلاح و بهبود استراتژی: با انجام بک تست در بازه‌های زمانی مختلف و مقایسه نتایج آن می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را به‌روز نگه دارید و به‌صورت پیوسته آن را بهبود ببخشید.

 

نحوه بک تست گرفتن از استراتژی معاملاتی

برای این‌که از استراتژی معاملاتی خود بک تست بگیرید، باید ابتدا جزئیات دقیق استراتژی مثل نقاط ورود و خروج، استاپ لاس، حد سود، تایم فریم و غیره را مشخص کنید و دقیقاً بدانید که قرار است چه مواردی را روی گذشته بازار تست کنید. سپس باید یک پلتفرم برای انجام بک تست انتخاب کنید. بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی یا تحلیلی امکان انجام بک تست را در اختیار شما قرار می‌دهند. پلتفرم گو چارتینگ (GoChartin)، متاتریدر (MetaTrader) و تریدینگ ویو (TradingView) از جمله پلتفرم‌های محبوب و متداول در میان تریدرها هستند که امکان بک تست گرفتن از استراتژی معاملاتی را در اختیار شما قرار می‌دهند.

انتخاب پلتفرم برای بک تست گرفتن بستگی به نیاز و شرایط شخصی شما دارد. به‌طور کلی، پلتفرم گو چارتینگ به دلیل سادگی و رایگان بودن، انتخاب اول بسیاری از تریدرهای تازه‌کار محسوب می‌شود و تریدرهایی که قصد دارند از اکسپرت‌های پیشرفته یا پلن‌های پولی استفاده کنند، به سراغ گزینه‌هایی مثل متاتریدر و تریدینگ ویو می‌روند.

 

بک تست رایگان در گو چارتینگ

سایت گو چارتینگ (GoCharting) ابزار ساده و رایگانی برای بک تست گرفتن در اختیار شما قرار می‌دهد و به همین دلیل اغلب تریدرها برای بک تست‌های ساده خود از این پلتفرم استفاده می‌کنند. برای استفاده از این ابزار کافیست چارت قیمت یک جفت ارز دلخواه را در سایت باز کنید و روی گزینه «Replay» در بالای صفحه کلیک کنید.

Backtest trading strategies two

 

سپس روی کندلی که می‌خواهید بک تست از آنجا شروع شود دو بار کلیک کنید.

 

بک تست رایگان در گو چارتینگ

 

با این کار، کندل‌های بعد از آن حذف می‌شود و شما با زدن دکمه پخش و تنظیم سرعت آن می‌توانید حرکات قبلی بازار را بازپخش کنید.

 

بک تست رایگان در گو چارتینگ

 

در حین تشکیل کندل‌های جدید می‌توانید استراتژی خود را بسنجید و بررسی کنید که آیا تحلیل و استراتژی شما در گذشته بازار سودآور بوده است یا خیر.

 

بک تست در متاتریدر

نرم‌افزار متاتریدر امکان بک تست گرفتن از استراتژی‌های معاملاتی را با کمک اکسپرت (Expert) در اختیار شما قرار می‌دهد. برای بک تست گرفتن در متاتریدر باید از اکسپرت‌های آماده استفاده کنید یا اکسپرت مورد نظر خود را با زبان MQL توسعه دهید که این موضوع ممکن است برای تریدرهای مبتدی کمی دشوار باشد. برای دسترسی به بخش بک تست متاتریدر کافیست از منوی «View» گزینه «Strategy Tester» را انتخاب کنید یا مستقیماً کلیدهای میانبر «Ctrl + R» را بزنید تا پنل بک تست به شما نمایش داده شود.

بک تست در متاتریدر

متاتریدر شیوه‌های متنوعی برای بک تست گرفتن در اختیار شما قرار می‌دهد که یکی از ساده‌ترین آن‌ها، بک تست به‌صورت تصویری یا گرافیکی است. برای استفاده از این قابلیت کافیست گزینه «Visualize» را از میان روش‌های موجود انتخاب کنید.

بک تست در متاتریدر

با انتخاب این گزینه، بخش تنظیمات بک تست به شما نمایش داده می‌شود که می‌توانید اکسپرت یا اندیکاتور دلخواه برای تست کردن، جفت ارز مورد نظر، تایم فریم دلخواه و مواردی از این دست را مشخص کنید.

بک تست در متاتریدر

 

پس از وارد کردن تمام موارد و زدن دکمه «Start» یک چارت جدید با شرایط مشخص‌شده باز می‌شود که می‌توانید سرعت حرکت کندل‌ها را در آن تنظیم کنید و یا قدم به قدم در طول بازار پیش بروید و استراتژی خود را با تشکیل کندل‌های جدید محک بزنید.

بک تست در متاتریدر

 

بک تست در تریدینگ ویو

پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) قابلیتی تحت عنوان «Replay» دارد که به شما اجازه می‌دهد گذشته بازار را کندل به کندل پیش ببرید و استراتژی خود را در طول آن تست کنید. توجه داشته باشید که این قابلیت برای تایم فریم‌های روزانه به بالا رایگان است، اما برای تایم فریم‌های پایین‌تر باید یکی از پلن‌های پولی تریدینگ ویو را تهیه کنید. برای استفاده از قابلیت بک تست تریدینگ ویو کافیست در بالای چارت جفت ارز دلخواه خود، روی گزینه «Replay» کلیک کنید.

بک تست در تریدینگ ویو

سپس کندلی را که می‌خواهید بک تست از آنجا آغاز شود، انتخاب کنید.

 

بک تست در تریدینگ ویو

سپس با دکمه‌های پایین صفحه می‌توانید حرکت بازار را با سرعت دلخواه بازپخش کنید یا کندل به کندل جلو بروید و استراتژی خود را امتحان کنید.

بک تست در تریدینگ ویو

 

دو دکمه Buy و Sell در سمت راست و پایین چارت نیز برای ثبت سفارش‌های خرید و فروش مجازی کاربرد دارند و با زدن آن‌ها می‌توانید سفارش دلخواه خود را شبیه‌سازی کنید و استراتژی خود را بر اساس آن بسنجید.

بک تست در تریدینگ ویو

مزایای بک تست استراتژی معاملاتی

بک تست گرفتن از استراتژی معاملاتی مزایای مختلفی به همراه دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

 

ارزیابی سریع و بدون ریسک

اگر بخواهید استراتژی خود را در بازار لایو تست کنید، سرمایه اصلی شما در معرض ریسک قرار می‌گیرد و احتمال ضرر کردن وجود دارد. از طرف دیگر، اگر بخواهید از حساب دمو (Demo Account) برای تست استراتژی استفاده کنید، باید برای تشکیل هر کندل جدید مدت زیادی زمان سپری کنید و اگر تایم فریم شما بالا باشد، عملاً تست استراتژی به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.

با استفاده از بک تست می‌توانید علاوه بر حذف ریسک مالی، استراتژی خود را در زمان بسیار کوتاهی تست کنید و از عملکرد آن مطمئن شوید. هنگامی که با داده‌های گذشته بازار کار می‌کنید، می‌توانید کندل‌ها را با سرعت دلخواه حرکت دهید و نیازی به انتظار برای تشکیل کندل جدید نیست، به همین دلیل با کمک بک تست می‌توانید در زمان خود بسیار صرفه‌جویی کنید.

 

درک بهتر استراتژی و بهبود آن

بک تست به شما اجازه می‌دهد تا تریدهای مختلفی را در یک بازه زمانی کوتاه به‌صورت آزمایشی شبیه‌سازی کنید و وضعیت استراتژی معاملاتی خود را بسنجید. با این کار می‌توانید درک بهتری از استراتژی خود پیدا کنید و الگوهای خاصی را تشخیص دهید که استراتژی شما روی آن‌ها بهتر کار می‌کند. هرچه بیش‌تر این تمرین را انجام دهید و تست‌های بیش‌تری روی استراتژی خود انجام دهید، درک شما از نقاط ضعف و قوت آن بیش‌تر می‌شود و راحت‌تر می‌توانید اشکالات آن را برطرف کنید.

 

افزایش اعتماد به نفس

وقتی تعداد زیادی ترید را در بک تست شبیه‌سازی کنید، کم‌کم متوجه می‌شوید که عملکرد استراتژی معاملاتی شما چگونه است و در شرایط مختلف چه نتیجه‌ای می‌دهد. زمانی که از بک تست استراتژی خود نتایج مثبتی بگیرید، اطمینان شما نسبت به آن بیش‌تر می‌شود و با خیال آسوده‌تری از آن در بازار لایو استفاده می‌کنید. وقتی از قبل بدانید که تقریباً چه تعداد از تریدهای شما به سود یا ضرر می‌رسند، اعتماد به نفس بیش‌تری پیدا می‌کنید و می‌توانید کنترل بهتری روی احساسات خود داشته باشید.

 

چالش‌ها و محدودیت‌های بک تست

چالش‌ها و محدودیت‌های بک تست

بک تست گرفتن از استراتژی معاملاتی در کنار مزایای مختلف خود با چالش‌ها و محدودیت‌هایی نیز همراه است که باید نسبت به آن‌ها آگاه باشید. توجه به این محدودیت‌ها به شما کمک می‌کند تا نتایج بهتر و دقیق‌تری از بک تست‌های خود بگیرید.

 

بهینه‌سازی بیش از حد (Overfitting)

یکی از کارهایی که تریدرها هنگام بک تست انجام می‌دهند این است که چندین بار یک بازه زمانی را تست می‌کنند و هر بار قواعد و استراتژی‌های خود را بر اساس بک تست قبلی تغییر می‌دهند تا به نتیجه بهتری برسند. به عبارت دیگر، تریدرها بعد از مشاهده هر ضرر در تست‌های خود سعی می‌کنند تغییری در استراتژی ایجاد کنند که ضررها تکرار نشوند و معاملات به سود برسند.

این کار باعث می‌شود که استراتژی معاملاتی آن‌ها صرفاً با یک بازه خاص از گذشته بازار تطبیق پیدا کند و فقط در همان بازه عملکرد بهینه‌ای از خود نشان دهد. روش بهتر این است که ابتدا بک تست را روی یک بازه خاص انجام دهید و نقاط ضعف آن را بشناسید. سپس تغییرات لازم را روی آن اعمال کنید و تست بعدی را روی یک بازه دیگر با داده‌های متفاوت انجام دهید. با این کار، استراتژی شما در شرایط و زمان‌های مختلفی محک می‌خورد و نتیجه قابل اعتمادتری خواهد داشت.

 

نادیده گرفتن ضررها

خوش‌بینی بیش از حد و نادیده گرفتن ضررها در هنگام بک تست، یکی از مشکلاتی است که برای بعضی تریدرها رخ می‌دهد و روی نتایج آن‌ها تأثیر می‌گذارد. هدف بک تست این است که استراتژی خود را به‌طور کامل محک بزنید و از ضعف و قوت‌های آن مطلع شوید. بنابراین نباید به دنبال این باشید که در تست‌ها به سود برسید و فقط تست‌های سودآور را در نظر بگیرید. حتی بهتر است در بک تست‌ها کمی بدبین باشید و سختگیرانه‌تر عمل کنید تا در نهایت به یک استراتژی مطمئن‌تر و سودآورتر برای معاملات اصلی خود برسید.

 

زمان انجام تریدها

هنگامی که استراتژی خود را روی گذشته بازار تست می‌کنید، باید توجه کنید که تریدهای شبیه‌سازی شده در چه زمان‌هایی انجام می‌شوند. در حالت عادی، شما همیشه پای چارت حضور ندارید و فقط در ساعات خاصی ترید می‌کنید، به همین دلیل تریدهای سودآور شما در بک تست نیز باید در همین زمان‌ها اتفاق بیفتند تا بتوانید از آن استراتژی در شرایط واقعی استفاده کنید. مثلاً اگر بک تست‌های شما فقط در ساعات نیمه شب یا زمان‌هایی که سر کار هستید مثبت باشد، نتایج بک تست شما از واقعیت دور می‌شود و عملاً نمی‌توانید این استراتژی را در معاملات روزمره خود به کار بگیرید.

 

تریدهای استثنایی

گاهی هنگام بک تست گرفتن و بررسی نتایج آن، موقعیت‌هایی را در گذشته بازار پیدا می‌کنید که سود بسیار زیادی به همراه دارند، اما تعداد آن‌ها کم است و بیش‌تر سود استراتژی شما نیز از همین چند ترید به دست آمده است. چنین معاملاتی نباید مبنای بررسی استراتژی قرار بگیرند، چون در شرایط واقعی ممکن است چنین فرصت‌هایی به راحتی پیدا نشود یا به دلایل مختلفی آن‌ها را از دست بدهید. به‌جای تکیه بر این موارد استثنایی، بهتر است به دنبال استراتژی‌هایی باشید که سودآوری پایدارتری دارند و سود آن‌ها وابسته به چند ترید خاص نیست.

 

 

فوروارد تست چیست؟

فوروارد تست (Forward Testing) یک روش دیگر برای تست استراتژی معاملاتی است که برخلاف بک تست، روی داده‌های واقعی بازار انجام می‌شود. به عبارت دیگر، تریدرها برای انجام فوروارد تست از یک حساب دمو استفاده می‌کنند و عملکرد استراتژی خود را در بازار لایو و شرایط واقعی می‌سنجند. این روش در مقایسه با بک تست به زمان بسیار بیش‌تری نیاز دارد، اما استراتژی معاملاتی را با داده‌های جدید ارزیابی می‌کند و نتایج آن به واقعیت نزدیک‌تر است.

 

جدول مقایسه بک تست و فوروارد تست

 

ویژگی بک تست فوروارد تست
زمان اجرا سریع و در عرض چند ساعت یا دقیقه قابل انجام است نیاز به زمان طولانی‌تری برای جمع‌آوری نتایج دارد
هزینه و ریسک بدون ریسک اگر با حساب دمو انجام شود ریسک خاصی ندارد
تأثیر شرایط واقعی شرایط واقعی بازار مثل اسپرد و اسلیپیج لحاظ نمی‌شود شرایط واقعی بازار کاملاً تأثیرگذار است
هدف اصلی ارزیابی سریع عملکرد استراتژی روی گذشته بازار بررسی عملکرد استراتژی در شرایط واقعی و زنده بازار
دقت و اطمینان احتمال دریافت نتایج غیرواقعی در آن وجود دارد نتایج واقعی‌تر و دقیق‌تری ارائه می‌دهد
داده‌های مورد استفاده داده‌های تاریخی و اطلاعات گذشته بازار داده‌های زنده و جدید بازار

 

جمع‌بندی

بک تست استراتژی‌های معاملاتی یکی از ابزارهای قدرتمند برای سنجش عملکرد استراتژی‌ها در شرایط مختلف بازار است. در بک تست، تریدرها می‌توانند بدون نیاز به سرمایه و ریسک خاصی استراتژی معاملاتی خود را امتحان کنند و نقاط ضعف آن را بشناسند. بک تست کمک می‌کند تا تریدرها دید شفاف‌تری نسبت به استراتژی و نتایج احتمالی آن داشته باشند و با اعتماد به نفس بیش‌تری از آن در معاملات فارکس و پراپ تریدینگ استفاده کنند. علاوه بر این، بک تست باعث می‌شود که تریدرها با استرس کمتری در بازار ترید کنند و تسلط بیش‌تری روی احساسات خود داشته باشند.

 

سؤالات متداول

–          چرا باید از استراتژی بک تست بگیرم؟

بک تست گرفتن از استراتژی به شما اجازه می‌دهد که بدون ریسک کردن روی سرمایه واقعی، استراتژی معاملاتی خود را ارزیابی کنید، ضعف و قوت‌های آن را به‌خوبی بشناسید و دائماً آن را بهبود دهید.

 

–          چه ابزارهایی برای بک تست وجود دارد؟

پلتفرم‌های زیادی برای بک تست وجود دارد که گو چارتینگ (GoCharting) یکی از گزینه‌های رایگان و ساده برای انجام آن است. علاوه بر این، پلتفرم‌هایی مثل متاتریدر و تریدینگ ویو نیز امکان بک تست استراتژی را در اختیار شما قرار می‌دهند.

 

–          فرق بک تست و فوروارد تست چیست؟

بک تست از داده‌های گذشته بازار استفاده می‌کند، اما فوروارد تست برای سنجش استراتژی در بازار لایو و داده‌های جدید کاربرد دارد. فوروارد تست معمولاً زمان زیادی لازم دارد، اما نتایج آن به واقعیت نزدیک‌تر است و خطاهای کمتری دارد.

 

–          چطور می‌توان نتایج بک تست را تفسیر کرد؟

با تحلیل و بررسی نتایجی مثل وین ریت معاملات، نسبت ریسک به ریوارد هر معامله و مقدار دراداون یا افت سرمایه، می‌توانید عملکرد استراتژی خود را ارزیابی کنید.

 

–          آیا بک تست رایگان است؟

در پلتفرم گو چارتینگ (GoCharting) می‌توانید بدون پیچیدگی خاصی بک تست رایگان انجام دهید. در متاتریدر نیز امکان بک تست رایگان وجود دارد، اما انجام آن برای تریدرهای مبتدی کمی سخت‌تر است. در تریدینگ ویو، امکان بک تست رایگان فقط در تایم فریم‌های روزانه و بالاتر وجود دارد و برای سایر تایم فریم‌ها باید پلن پریمیوم تهیه کنید.

 

 

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (3 votes, average: 5,00 out of 5)
loadingLoading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 5 =