ریسک به ریوارد چیست؟ بهترین ریسک به ریوارد در فارکس + جدول

ریسک به ریوارد یکی از مفاهیم کلیدی فارکس است که نسبت سود بالقوه به ریسک یک معامله را نشان می‌دهد. البته این نسبت مختص فارکس نیست و در سایر بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال و سهام نیز کاربرد دارد. در واقع این نسبت نشان می‌دهد که در ازای پذیرش میزان مشخصی ریسک، چه مقدار سود بالقوه از یک معامله انتظار می‌رود. آموزش ریسک به ریوارد و استفاده صحیح از آن به به ارزیابی بهتر معاملات و مدیریت ریسک کمک می‌کند اما تضمینی برای سودآوری نیست.

در این مقاله بررسی می‌کنیم که ریسک به ریوارد چیست، بهترین نسبت آن در فارکس چقدر است و ارتباط بین وین ریت و ریسک به ریوارد را با کمک جدول آن تحلیل می‌کنیم. پیشنهاد می‌کنیم تا پایان مطلب با سرمایه گذار برتر همراه باشید.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) که آن را با اصطلاحاتی مثل آر به آر (R/R یا R:R) نیز می‌شناسند، عددی است که نشان می‌دهد یک تریدر در ازای پذیرفتن مقدار مشخصی ریسک، انتظار چه میزان سود را از معامله خود دارد. به زبان ساده‌تر، این معیار یعنی به ازای هر واحد ضرری که ممکن است در یک معامله تجربه کنید، سود مورد انتظار شما چقدر است یا در واقع قرار است چقدر سود کنید.

پایین بودن نسبت ریسک به ریوارد یعنی در برابر ریسکی که می‌پذیرید، احتمال کسب سود مناسب‌تر است، اما بالا بودن این نسبت نشان می‌دهد که برای رسیدن به بازده مورد انتظار، باید ریسک بیشتری را متحمل شوید.

منبع: Understanding the Risk/Reward Ratio: A Guide for Stock Investors

زمانی که حد ضرر و حد سود معامله مشخص می‌شود، می‌توانید آنها را با هم مقایسه کنید و ببینید آیا سودی که قرار است از این ترید کسب کنید، ارزش این میزان ریسک کردن را دارد یا خیر.

برای مثال فرض کنید یک پوزیشن لانگ باز می‌کنید که در آن، قیمت ورود شما ۱.۱۰۰۰، حد ضرر روی ۱.۰۹۵۰ و حد سود نیز روی ۱.۱۱۰۰ قرار دارد. در این حالت، ریسک معامله ۵۰ پیپ و ریوارد آن ۱۰۰ پیپ است. در چنین معامله‌ای، ریسک به ریوارد شما ۱/۲ یا ۱:۲ (یک به دو) است و سود مورد انتظار شما ۲ برابر ضرر احتمالی یا همان ریسک معامله است.

علت اهمیت ریسک به ریوارد در فارکس

ریسک به ریوارد یکی از اصلی‌ترین معیارهایی است که با کمک آن می‌توانید کیفیت یک معامله را قبل از ورود ارزیابی کنید. این نسبت تعیین می‌کند که آیا سود احتمالی یک معامله، ارزش ریسکی را که قرار است بپذیرید دارد یا خیر.

وقتی این نسبت مشخص باشد، می‌دانید در صورت فعال شدن حد ضرر یا حد سود، میزان سود یا ضرر احتمالی چقدر خواهد بود. این شفافیت کمک می‌کند که برای هر دو حالت آماده باشید و از تصمیم‌های احساسی یا جابه‌جا کردن استاپ و تی‌پی و… خودداری کنید.

از طرف دیگر، مشخص کردن این نسبت برای مدیریت ریسک معاملات لازم است و بر اساس آن می‌توانید حساب کنید که برآیند کلی معاملات شما در یک بازه زمانی مشخص چقدر مثبت یا منفی بوده است.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد

نسبت ریسک به ریوارد روشی برای ارزیابی میزان بازده مورد انتظار یک معامله در برابر هر واحد ریسک است. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران معمولاً میزان پولی را که ممکن است در معامله از دست بدهند به‌عنوان ریسک، و سود مورد انتظار را به‌عنوان بازده در نظر می‌گیرند. برای مثال، اگر در یک معامله ۱۰۰ دلار ریسک کنید و انتظار داشته باشید ۳۰۰ دلار سود به دست آورید، نسبت ریسک به بازده شما ۱ به ۳ یا ۰٫۳۳ خواهد بود.

منبع: Risk-Reward Ratio: What it is + Why it Matters when Trading | IG International

برای محاسبه ریسک به ریوارد کافیست ریسک معامله را به سود مورد انتظار از آن تقسیم کنید. به زبان ساده‌تر، اگر حد ضرر را به حد سود تقسیم کنید، نسبت R:R معامله مشخص می‌شود.

بنابراین فرمول محاسبه ریسک به ریوارد به صورت زیر خواهد بود:

نسبت ریسک به ریوارد = ریسک بالقوه (حد ضرر) / سود بالقوه (حد سود)

مثال: فرض کنید روی جفت ارز یورو دلار در قیمت ۱.۱۵۰۰ یک پوزیشن خرید یا لانگ باز می‌کنید، حد ضرر را روی ۱.۱۴۰۰ و حد سود را روی ۱.۱۸۰۰ قرار می‌دهید. این یعنی اگر استاپ شما فعال شود، نهایتاً ۱۰۰ پیپ ضرر می‌کنید و اگر معامله با سود بسته شود، ۳۰۰ پیپ سود خواهید کرد.

بنابراین با ۱۰۰ پیپ ریسک، انتظار ۳۰۰ پیپ سود را خواهید داشت و R:R معامله شما ۱ به ۳ (ریسک به ریوارد ۱:۳) خواهد بود.

بهترین ریسک به ریوارد در فارکس چقدر است؟

بعضی تریدرها ممکن است در پاسخ به این سوال، اعدادی مثل ۱:۳ و ۱:۴ یا هر نسبت دیگری را به عنوان بهترین نسبت ریسک به ریوارد معرفی کنند، اما در واقعیت نمی‌توان یک نسبت خاص را به عنوان بهترین ریسک به ریوارد برای همه مشخص کرد. نسبت مناسب هر تریدر را باید بر اساس وین ریت (winrate) یا نسبت معاملات سودده به کل معاملات مشخص کرد. اگر روش تحلیل و استراتژی شما به گونه‌ای است که مثلاً از هر ۵ ترید شما فقط یکی از آنها به سود می‌رسد و در ۴ مورد ممکن است استاپ بخورید، طبیعتاً R:R معاملات شما باید با شخصی که از هر ۵ ترید در ۳ معامله حد سودش فعال می‌شود، متفاوت باشد.

نحوه کسب بهترین ریسک به ریوارد

یکی از روش‌های موجود برای بهبود R:R این است که برخی معامله‌گران به جای پایبندی به یک نسبت ثابت، معامله خود را باز می‌کنند و حد ضرر را روی نقطه‌ای که تحلیل کرده‌اند قرار می‌دهند. سپس منتظر می‌مانند تا معامله وارد سود شود و با هر حرکت قیمت، استاپ لاس خود را جابه‌جا کرده و آن را پشت سویینگ بعدی قرار می‌دهند.

با این روش، ریسک برنامه‌ریزی‌شده معامله کاهش پیدا می‌کند و در برخی شرایط بخشی از سود نیز قفل می‌شود. با این حال، انتقال حد ضرر به نقطه ورود به معنای حذف کامل ریسک نیست؛ زیرا عواملی مانند اسپرد، کمیسیون، اسلیپیج و گپ‌های قیمتی همچنان می‌توانند روی نتیجه نهایی معامله تأثیر بگذارند.

البته این کار نباید باعث شود که حد سود یا تی‌پی مشخصی برای معامله قرار ندهید و بخواهید آن را تا ابد باز نگه دارید. بسته به اینکه در چه تایم فریمی و با چه سبکی ترید می‌کنید، باید یک حد سود کلی داشته باشید و بدانید بازار تا کجا پتانسیل حرکت دارد و در چه نقطه‌ای باید پوزیشن خود را ببندید.

علاوه بر این، اگر استاپ بیش از حد نزدیک شود، ممکن است معامله در اثر نوسانات طبیعی بازار زودتر بسته شود.

مثال: فرض کنید روی قیمت ۱.۲۰۰ یک معامله خرید باز می‌کنید و استاپ را ۳۰ پیپ پایین‌تر، یعنی روی ۱.۱۹۷۰ قرار می‌دهید. قیمت در جهت پیش‌بینی شما حرکت می‌کند و پس از تشکیل یک سویینگ جدید تا ۱.۲۰۴۰ بالا می‌رود. شما نیز با مشاهده این وضعیت، استاپ خود را پشت آخرین سویینگ روی ۱.۲۰۱۵ قرار می‌دهید.

اگر حرکت بازار به همین شکل ادامه پیدا کند و شما چند بار پشت سویینگ‌ها استاپ را جابه‌جا کنید، ممکن است معامله‌ای که در ابتدا فقط ۳۰ پیپ ریسک داشت و انتظار ۶۰ پیپ سود را از آن داشتید، در نهایت ۲۰۰ یا ۳۰۰ پیپ به شما سود بدهد. به عبارت دیگر شما با همان مقدار ریسک، چندین برابر بازده داشته‌اید و فقط با جابه‌جا کردن به‌موقع استاپ خود، ریوارد بسیار بهتری را به دست آورده‌اید.

رابطه وین ریت و ریسک به ریوارد

ریسک به ریوارد و وین ریت (winrate) دو عامل مهمی هستند که در کنار هم تعیین می‌کنند یک سیستم معاملاتی در بلندمدت سودده است یا نه. وین ریت در واقع درصد معاملاتی است که با سود بسته می‌شوند. مثلاً اگر از ۱۰۰ معامله شما ۴۵ عدد سودده باشند، وین ریت معاملات شما ۴۵ درصد خواهد بود.

هرچه وین ریت شما پایین‌تر باشد، باید نسبت R:R بهتری داشته باشید تا بتوانید در بلندمدت سودآور بمانید. بر همین اساس می‌توانید تصمیم بگیرید که در چه موقعیت‌هایی ترید کنید و از ورود به کدام معاملات صرف نظر کنید.

جدول ریسک به ریوارد

منبع تصوبر: Risk:Reward & Win-Rate Cheatsheet

جدول ریسک به ریوارد و وین ریت به شما کمک می‌کند که دید بهتری نسبت به رابطه این دو عدد داشته باشید و دقیقاً بدانید که با هر میزان وین ریت، حداقل R:R تریدهای شما باید چقدر باشد تا نتیجه کلی معاملاتتان مثبت شود.

برای مثال، همانطور که در جدول وین ریت و ریسک به ریوارد مشخص است، اگر در تمام تریدهای خود ریسک به ریوارد ۱ به ۲ داشته باشید، وین ریت شما نباید از ۳۰ درصد کمتر باشد، چون در این صورت در بلندمدت نتیجه معاملات شما منفی خواهد شد.

اندیکاتور ریسک به ریوارد

علاوه بر محاسبه دستی ریسک به ریوارد می‌توانید از ابزارها و اندیکاتورهای آماده در پلتفرم‌هایی مثل متاتریدر یا تریدینگ ویو نیز استفاده کنید.

اندیکاتور ریسک به ریوارد در متاتریدر

برای متاتریدر ۴ و ۵ اندیکاتورهای رایگان یا پولی مختلفی برای محاسبه و نمایش این نسبت ساخته شده است که هر کدام از آن‌ها قابلیت‌ها و ظاهر خاص خود را دارند. ممکن است برخی اندیکاتورها محاسبات متفاوتی داشته باشند، بنابراین پیش از استفاده از هر اندیکاتور، نحوه محاسبه حجم معامله و ریسک آن را بررسی کنید.

برای نمونه می‌توانید اندیکاتور Risk/Reward Ratio را از منابع رسمی مثل سایت MQL5 دانلود و در متاتریدر نصب کنید.

برای استفاده از این اندیکاتور کافیست بعد از اضافه کردن آن به متاتریدر، مقادیر مورد نظر را به‌صورت گرافیکی و با کشیدن خطوط قیمت و استاپ لاس روی صفحه مشخص کنید تا نسبت ریسک به ریوارد معامله به شما نمایش داده شود.

ابزار نمایش ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو

در تریدینگ ویو دو ابزار با عنوان‌های لانگ پوزیشن (Long Position) و شورت پوزیشن (Short Position) در قسمت نوار ابزار سمت چپ وجود دارد که اولی برای پوزیشن‌های لانگ یا خرید و دومی برای پوزیشن‌های شورت یا فروش کاربرد دارد و با قرار دادن آن روی چارت می‌توانید ریسک به ریوارد معامله را هم به شکل گرافیکی و هم عددی مشاهده کنید.

اندیکاتور ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو

علاوه بر دو ابزار پیشفرض لانگ پوزیشن و شورت پوزیشن، در تریدینگ ویو اندیکاتورهای مختلفی برای محاسبه ریسک به ریوارد نیز در قسمت اندیکاتورها وجود دارد که توسعه‌دهندگان شخص ثالث آن‌ها را توسعه داده‌اند. برای استفاده از آن‌ها می‌توانید نام اندیکاتور مد نظرتان را جستجو و آن را انتخاب کنید. برای مثال، برای استفاده از اندیکاتور  «Risk Reward Position Size Calculator» کافی است این عبارت را جست‌وجو و اندیکاتور آن را انتخاب کنید.

بعد از انتخاب اندیکاتور، می‌توانید وارد تنظیمات آن شوید و اعداد مورد نظرتان را برای قیمت، حد سود و حد ضرر وارد کنید تا نسبت risk/reward معامله به شما نمایش داده شود.

نقش ریسک به ریوارد در عملکرد پایدار سیستم معاملاتی

ریسک به ریوارد در کنار وین ریت، از معیارهای مهم برای ارزیابی یک سیستم معاملاتی و بررسی میزان منطقی بودن عملکرد آن است. این دو شاخص وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، تصویر شفافی از کیفیت کلی معاملات شما ارائه می‌کنند و به‌کمک آنها می‌توانید مسیر معاملاتی خود را بهتر تنظیم کنید. برای مثال اگر سبک ترید شما به شکلی است که وین ریت خوبی دارید اما ریسک هر ترید زیاد است، می‌توانید روی کمتر کردن ریسک، بهتر کردن نقاط ورود و بالا بردن ریواردها کار کنید و از روش‌هایی مثل جابجا کردن استاپ در پشت سویینگ‌های قیمت کمک بگیرید تا سیستم شما به بازدهی پایدار و پیوسته برسد. البته دقت داشته باشید که جابه‌جایی حد ضرر در عین اینکه می‌تواند یکی از عوامل مؤثر بر R:R باشد، می‌تواند میانگین برد را نیز کاهش دهد.

سؤالات متداول