صفحه اصلی
پلن ها
اکانت ها
قوانین و مقررات
پلتفرم معاملاتی
بلاگ
درباره ما
ارتباط با ما
یکی از مهمترین روش‌ها برای ارزیابی عملکرد استراتژی معاملاتی، بک تست گرفتن از آن است که به شناسایی نقاط ضعف و قوت استراتژی کمک میکند. با کمک بکتست، استراتژی خود را در شرایط مختلف می‌سنجید و بررسی می‌کنید که اگر این استراتژی در گذشته استفاده می‌شد، آیا به نتیجه مطلوبی می‌رسید یا خیر. البته باید دقت داشت که بک تست نمی‌تواند نتایج معاملات آینده را تضمین کند. در این مقاله بررسی می‌کنیم که بک تست چیست، چه مزایا و معایبی دارد و چطور می‌توان از آن استفاده کرد. با ما همراه باشید.
بک تست چیست؟
بک تست (Backtesting) فرآیندی است که در آن، تریدرها استراتژی معاملاتی خود را روی داده‌های گذشته بازار تست می‌کنند تا کارایی آن را بسنجند. به عبارت دیگر پس از طراحی یا یادگیری یک ستاپ معاملاتی، برای بررسی وین‌ریت یا نرخ برد، میانگین ریسک‌به‌ریوارد، توالی سود و ضررها و سایر پارامترهای مهم، باید عملکرد آن را روی داده‌های گذشته بازار بکتست کنید.
در بکتست (Backtest)، از داده‌های تاریخی برای بازسازی یا شبیه‌سازی مجدد اجرای یک استراتژی معاملاتی استفاده می‌شود تا مشخص شود این استراتژی در شرایط مشابه، احتمالاً در آینده چه عملکردی خواهد داشت. هرچند عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست، اما بکتست بر این فرض استوار است که اگر یک استراتژی در گذشته عملکرد خوبی داشته باشد، احتمال دارد در آینده نیز عملکرد مناسبی از خود نشان دهد.
چرا بک تست گرفتن از استراتژی برای تریدرها مفید است؟
برخی تریدرها ممکن است به این دلیل حساب‌های پراپ یا دیگر حساب‌های معاملاتی خود را از دست بدهند که در لحظات به‌خصوصی مثل انتشار اخبار اقتصادی مهم، به جای اعتماد به پلن معاملاتی خود دست به یک تصمیم پر ریسک می‌زنند. یکی از دلایل چنین رفتارهایی این است که تریدرها، بکتست انجام نداده‌اند و به استراتژی خود اعتماد کافی ندارند.
اعتمادبه‌نفس در معامله‌گری نقش بسیار مهمی دارد. وقتی مطمئن باشید که استراتژی معاملاتی‌تان بهطور دقیق و اصولی آزمایش شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است، با درک بیشتری از استراتژی، معاملات خود را انجام می‌دهید، به برنامه معاملاتی‌تان پایبند می‌مانید و در برابر فراز و نشیب‌های اجتناب‌ناپذیر بازار، آرامش و ثبات بیشتری خواهید داشت.
اهمیت پشتوانه آماری ذهنی در هنگام تصمیم گیری
یکی از دلایل اصلی ترس و تصمیم‌گیری‌های هیجانی در دوره‌های زیان‌ده، نداشتن درک آماری از رفتار طبیعی ستاپ معاملاتی است. به عنوان مثال، در یک ستاپ معاملاتی عادی معمولاً طبیعی است که گاهی چندین معامله زیان‌ده پیاپی داشته باشید. در چنین شرایطی، تنها باید ریسک معاملات را مدیریت کنید تا حساب را از دست ندهید.
بک تست، تصویری از بهترین و بدترین سناریوهای آماری محتمل برای عملکرد ستاپ معاملاتی ارائه می‌دهد و میتواند اعتماد بیشتری نسبت به مزیت آماری استراتژی ایجاد کند. به‌عبارت دیگر با بک تست استراتژی متوجه می‌شوید که تجربه ضررهای پیاپی، میتواند از نظر آماری طبیعی باشد و لزوماً دلیلی بر ناکارامد بودن استراتژی نیست. البته مدیریت سرمایه و ریسک حساب همچنان به عملکرد شما بستگی دارد.
بکتست چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟
بکتست مجموعه‌ای از آمار و اطلاعات را در اختیار شما قرار می‌دهد که به شناخت دقیق‌تر رفتار ستاپ معاملاتی کمک می‌کنند. با استفاده از این اطلاعات میتوانید کیفیت استراتژی، میزان ریسک، رفتار آن در شرایط مختلف بازار و حتی آمادگی ذهنی مورد نیاز برای اجرای پلن معاملاتی را بهتر ارزیابی کنید.
- وین‌ریت یا نرخ برد (Win Rate): نرخ برد، درصد معاملات سودده نسبت به کل معاملات را نشان می‌دهد. این معیار مشخص میکند که ستاپ معاملاتی شما در هر ۱۰ یا ۱۰۰ معامله در بک تست، چه تعداد معامله موفق دارد و کمک میکند دید بهتری نسبت به توزیع سود و ضرر معاملات خود داشته باشید.
- نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio): این معیار نسبت ضرر احتمالی به سود احتمالی در هر معامله را مشخص میکند. برای مثال، نسبت ۱:۳ یعنی به ازای هر یک واحد ریسک، پتانسیل کسب سه واحد سود وجود دارد. بررسی این نسبت کمک میکند ارزش ورود به معاملات را بهتر ارزیابی کنید.
- میانگین سود (Average Win): میانگین مقدار سودی است که از معاملات موفق به‌دست می‌آید. این داده نشان می‌دهد بهطور متوسط هر معامله سودده چه میزان بازدهی دارد و به شما کمک میکند انتظار واقع‌بینانه‌تری از سود معاملات خود داشته باشید.
- میانگین ضرر (Average Loss): میانگین ضرری را نشان می‌دهد که در معاملات ناموفق اتفاق می‌افتد. دانستن این مقدار باعث می‌شود دید واقعی‌تری نسبت به زیان‌های احتمالی داشته باشید و هنگام معامله، آمادگی ذهنی بیشتری برای مدیریت ضررها پیدا کنید.
- حداکثر دراودان (Maximum Drawdown): حداکثر دراودان، بیشترین کاهش از یک سقف سرمایه (Peak) تا کف بعدی (Trough) حساب را نشان می‌دهد. این معیار تصویری از بدترین افت تاریخی مشاهده‌شده در دوره بکتست ارائه میکند و کمک میکند از نظر روانی و مدیریت سرمایه برای چنین شرایطی آماده باشید.
- حداکثر توالی زیان (Maximum Consecutive Losses): این شاخص طولانی‌ترین زنجیره معاملات زیان‌ده پشت‌سرهم را مشخص میکند. آگاهی از این موضوع به شما کمک میکند مدیریت ریسک مناسب‌تری داشته باشید و برای تعیین سقف زیان روزانه یا میزان تحمل افت سرمایه، تصمیم دقیق‌تری بگیرید.
- میانگین توالی زیان (Average Consecutive Losses): میانگین تعداد ضررهای متوالی را نشان می‌دهد. این معیار به‌ویژه در کنترل روانشناسی معامله‌گری اهمیت دارد و کمک میکند در زمان زیان‌های پیاپی، کنترل احساسات خود را حفظ کرده و همچنان به پلن معاملاتی پایبند بمانید.
- حداکثر توالی سود (Maximum Consecutive Wins): بیشترین تعداد بردهای متوالی استراتژی را نشان می‌دهد. این داده میتواند در تعیین اهداف سود روزانه یا ماهانه مفید باشد و کمک کند پس از رسیدن به سود مطلوب، از معاملات هیجانی و طمع برای سود بیشتر دور بمانید.
- میانگین مدت‌زمان باز بودن معاملات (Average Trade Duration): ین معیار به شما نشان می‌دهد معاملات بهطور متوسط چه مدت باز می‌مانند و چه میزان صبر برای اجرای استراتژی لازم است.
- تعداد معاملات (Number of Trades): تعداد کل معاملاتی را نشان می‌دهد که در دوره بکتست بررسی شده‌اند. هرچه تعداد معاملات بیشتر باشد، نتایج بکتست اعتبار بالاتری خواهند داشت و شناخت دقیق‌تری از رفتار واقعی استراتژی به‌دست می‌آید، به شرط اینکه داده‌ها نماینده شرایط واقعی بازار و دوره‌های مختلف باشند. البته افزایش تعداد بهتنهایی اعتبار را تضمین نمیکند؛ کیفیت داده، استقلال نسبی مشاهدات، پوشش رژیمهای بازار، هزینهها و جلوگیری از بیش‌برازش نیز ضروری‌اند.
- سشن معاملاتی مناسب (Trading Session): این بخش مشخص میکند که استراتژی شما در چه ساعاتی از روز یا در کدام سشن معاملاتی عملکرد بهتری دارد. دانستن این موضوع باعث می‌شود فقط در بازه‌های زمانی مناسب معامله کنید و پس از رسیدن به سقف سود یا زیان روزانه، از معامله‌گری هیجانی و ماندن بی‌دلیل پای چارت جلوگیری شود.
تاثیر بک تست در موفقیت پراپ تریدینگ
بک تست استراتژی میتواند برای تریدرهای پراپ نیز مفید باشد و به مدیریت ریسک کمک کند. برای مثال، اگر بکتست نشان دهد حداکثر پنج ضرر متوالی و میانگین هر ضرر ۰.۸ درصد است، شما می‌دانید حتی در بدترین روزها، احتمال نقض قانون حد ضرر روزانه ۵ درصد حساب پراپ پایین است. این اطلاعات به معامله‌گر اجازه می‌دهد حجم معاملات و تعداد تریدهای روزانه را منطقی مدیریت کند تا حساب خود را به دلیل نقض قوانین از دست ندهد. البته بک تست احتمال عدم نقض قوانین را تضمین نمیکند.
در مثالی دیگر، اگر وین ریت معامله‌گر ۴۰ درصد و نسبت ریسک به ریوارد ۱:۳ باشد، بیشتر معاملات ضررده هستند اما هر یک معامله سودده با ۳ ریوارد میتواند ۳ ضرر را جبران کند (هرچند هزینهها و اسلیپیج میتوانند نتیجه خالص را تغییر دهند). آگاهی از این رفتار طبیعی ستاپ معاملاتی، باعث می‌شود در زمانی که ضررهای متوالی رخ می‌دهند، کنترل احساسات از دست نرود. معامله‌گر میتواند با تحلیل آمار عملکرد خود، استراتژی مناسب‌تری برای موفقیت در چالش‌های پراپ فرم سرمایه گذار برتر که در محیط شبیه‌سازی‌شده انجام میشوند، طراحی کند.
نحوه بک تست گرفتن از ستاپ معاملاتی
برای بکتست از ستاپ‌های معاملاتی؛، معامله‌گر باید ابتدا جزئیات دقیق ستاپ، از نقاط ورود و خروج، استاپ لاس، حد سود، تایم فریم و … را مشخص کند و دقیقاً بداند که قرار است چه مواردی را در گذشته بازار مورد بررسی قرار دهد. پس از تعیین یک پلن معاملاتی شفاف و دقیق معامله‌گر با انتخاب پلتفرم بکتست، کار خود را آغاز میکند. بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی یا تحلیلی امکان انجام بکتست را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند؛، اما کیفیت ارائه خدمات و هزینه بر بودن آن ها از مواردی است که باید مد نظر قرار گرفته شود.
انتخاب پلتفرم برای بک تست گرفتن بستگی به نیاز و شرایط شخصی معامله‌گر دارد.
پلتفرم‌های مناسب بک تست گرفتن
هر کدام از پلتفرم‌های بکتست نقاط قوت و ضعف خود را دارند؛ برخی از این پلتفرم‌ها گزینه‌های اقتصادی‌تری برای تریدرهای ایرانی محسوب میشوند و حتی برخی از این پلتفرم‌ها رایگان هستند. جدول زیر مقایسه‌ای شفاف و کاربردی بین پلتفرم‌های رایج بکتست را نشان می‌دهد تا معاملهگران بتوانند متناسب با نیاز و سبک معاملاتی خود بهترین انتخاب را داشته باشند.
| پلتفرم | مزایا | معایب | هزینه / مدل اشتراک |
| متاتریدر
(MT4 / MT5 ) |
– امکان بکتست خودکار با استفاده از اکسپرت‌ها
– امکان کنترل اسپرد – امکان استفاده از داده‌های تاریخی (دقت نتایج به کیفیت دیتای بروکر، مدل تیک و تنظیمات Strategy Tester بستگی دارد) |
– رابط گرافیکی محدود
– نیاز به اکسپرت مخصوص بکتست – کار با این پلتفرم برای بکتست دستی زمان‌بر‌تر و سخت‌تر از دیگر پلتفرم‌ها است. |
در صورت رایگان بودن اکسپرت، کاملا رایگان است. |
| TradingView | – رابط کاربری ساده
– امکان بکتست دستی با امکان Replay – دسترسی گسترده به اندیکاتورها – وجود تاریخچه قیمتی زیاد در تایم فری‌های متنوع |
– دسترسی به امکانات بیشتر و خود بکتست با پرداخت اشتراک ممکن است
– امکانات و هزینه اشتراک TradingView بسته به پلن انتخابی متفاوت است و برخی قابلیت‌های پیشرفته Replay و بکتست نیازمند اشتراک پولی هستند. |
نسخه رایگان برای بکتست دستی محدود مناسب است، اما بسیاری از امکانات پیشرفته Replay و بکتست نیازمند اشتراک پولی هستند. |
| فراز (Faraz) | – پلتفرم ایرانی و پشتیبانی فارسی
– پرداخت ریال – تنوع و دسترسی بسیار بالا برای تایم‌فریم‌های مختلف. – دسترسی به چارت لایو فیوچرز لحظه‌ای و امکانات متنوعی که انجام تحلیل را بسیار بهتر می‌کنند. |
– محدودیت در دسترسی تعداد دستگاه‌ها به حساب کاربری
– نبود نسخه موبایلی – از همان ابتدا نیازمند خرید اشتراک است و نسخه رایگان و محدود ندارد. – نداشتن امکان کیف پول و حساب دمو ترید و انجام معامله در خود پلتفرم. |
اشتراک یک‌روزه تا ۹۰ روز دارد، قیمت به نسبت نسخه مشابه خارجی خود (تریدینگ ویو) بسیار ارزان‌تراست. |
| FXReplay | – بازپخش نمودار بسیار دقیق کندل‌های قیمتی
– این پلتفرم یکی از پلتفرم‌های تخصصی و شناخته‌شده برای بکتست دستی در دنیا است. |
– هزینه بسیار بالای خرید اشتراک
– محدودیت تحریمی ایرانیان در پرداخت و استفاده – عدم امکان انتقال معاملات انجام شده به حساب دیگر – عدم دریافت خروجی به‌صورت فورمت‌های متنوع |
نیازمند خرید اشتراک
محدودیت دسترسی/پرداخت برای کاربران ایرانی |
| GoCharting | - ابزار نموداری قدرتمند با امکان استفاده از برخی قابلیت‌ها در پلن رایگان.
– تجربه کاربری ساده که کاملا مشابه تریدینگ ویو است. |
– محدودیت در داده‌های قیمتی در گذشته
– ممکن است امکانات بکتست پیشرفته کمتری نسبت به تریدینگ ویو داشته باشد. |
دارای پلن رایگان و پلن‌های پولی |
بک تست گرفتن در تریدینگ ویو
پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) قابلیتی تحت عنوان «Replay» دارد که به شما اجازه می‌دهد گذشته بازار را کندل به کندل پیش ببرید و استراتژی خود را در طول آن تست کنید. میزان داده تاریخی قابل دسترس در Bar Replay ثابت نیست و به عواملی مانند نماد، تایم‌فریم و پلن کاربری بستگی دارد؛ بنابراین برای اطلاع از محدودیت‌های فعلی داده بهتر است مستندات رسمی TradingView را بررسی کنید.
برای استفاده از قابلیت بک تست تریدینگ ویو کافیست در بالای چارت جفت ارز دلخواه خود، روی گزینه «Replay» کلیک کنید.
سپس کندلی را که می‌خواهید بک تست از آنجا آغاز شود، انتخاب کنید.
سپس با دکمه‌های پایین صفحه میتوانید حرکت بازار را با سرعت دلخواه بازپخش کنید یا کندل به کندل جلو بروید و استراتژی خود را امتحان کنید.
دو دکمه Buy و Sell در سمت چپ چارت، منوی + یا Order Ticket نیز برای ثبت سفارش‌های خرید و فروش مجازی کاربرد دارند و با زدن آنها میتوانید سفارش دلخواه خود را شبیه‌سازی کنید و استراتژی خود را بر اساس آن بسنجید.
چگونه اعتبار نتایج بکتست را بررسی کنیم؟
مثبت بودن نتیجه بکتست بهتنهایی برای معتبر دانستن یک استراتژی کافی نیست؛ زیرا انتخاب یا بهینه‌سازی بیش از حد قوانین براساس داده‌های گذشته میتواند باعث بیش‌برازش (Overfitting) و ایجاد عملکردی شود که در داده‌های جدید تکرار نمیشود. برای کاهش این ریسک، بهتر است بخشی از داده‌ها بهعنوان داده خارج از نمونه (Out-of-Sample) کنار گذاشته شود و پس از طراحی استراتژی، عملکرد آن روی این داده‌ها ارزیابی شود. روش Walk-Forward نیز با تکرار فرایند بهینه‌سازی و ارزیابی در دوره‌های زمانی مختلف، میتواند پایداری استراتژی را بهتر بررسی کند.
همچنین هنگام بکتست باید از خطاهایی مانند Look-Ahead Bias، یعنی استفاده ناخواسته از اطلاعاتی که در زمان معامله در دسترس نبوده‌اند؛ Survivorship Bias، یعنی حذف دارایی‌ها یا نمونه‌هایی که از بازار خارج شده‌اند؛ و Data Snooping، یعنی آزمودن مکرر فرضیه‌ها تا رسیدن به یک نتیجه ظاهراً مطلوب، جلوگیری شود. هزینه معاملات، اسپرد، کمیسیون و اسلیپیج نیز باید تا حد امکان در شبیه‌سازی لحاظ شوند.
علاوه بر این، بهتر است عملکرد استراتژی در رژیمهای مختلف بازار مانند دوره‌های رونددار، خنثی و پرنوسان جداگانه بررسی شود. روش‌هایی مانند شبیه‌سازی Monte Carlo نیز میتوانند با تغییر ترتیب معاملات یا برخی فرض‌های اجرایی، دامنه‌ای از نتایج احتمالی و میزان عدمقطعیت استراتژی را نشان دهند. این بررسی‌ها اهمیت زیادی دارند، زیرا پژوهش‌های تخصصی نیز نشان داده‌اند که انتخاب و بهینه‌سازی مکرر استراتژی‌ها بر داده‌های تاریخی میتواند ریسک Backtest Overfitting را افزایش دهد.
فوروارد تست چیست؟ تفاوت بک تست و فوروارد تست
اگر بک تست را مرحله بررسی عملکرد یک استراتژی روی داده‌های گذشته بدانیم، فوروارد تست (Forward Testing) مرحله‌ای است که در آن همان استراتژی در شرایط واقعی بازار، اما بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی، آزمایش می‌شود. به فوروارد تست معمولاً پیپر تریدینگ (Paper Trading) نیز گفته می‌شود، چون معاملات تنها ثبت و ارزیابی میشوند و هیچ سفارش واقعی در بازار ارسال نمیشود.
در بک تست، معامله‌گر از داده‌های تاریخی استفاده میکند تا ببیند اگر استراتژی در گذشته اجرا می‌شد، چه نتایجی به دست می‌آمد، اما در فوروارد تست، استراتژی روی داده‌های جدید و زنده بازار اجرا می‌شود؛ داده‌هایی که قبلاً در طراحی یا بهینه‌سازی استراتژی استفاده نشده‌اند.
تفاوت اصلی این دو روش در نوع داده‌هایی است که استفاده می‌کنند. بک تست بر گذشته تکیه دارد و سرعت بالایی دارد، به‌طوری که می‌توان عملکرد چندین سال بازار را در مدت کوتاهی بررسی کرد. اما فوروارد تست نیازمند گذشت زمان است، زیرا معامله‌گر باید منتظر شکل‌گیری فرصت‌های واقعی بازار بماند. در مقابل، این روش عواملی مانند تغییرات لحظه‌ای بازار، سرعت تصمیم‌گیری و امکان اجرای عملی استراتژی را نیز تا حدی آشکار میکند.
برای اینکه نتایج فوروارد تست قابل اعتماد و دقیق باشند، باید در تمام مراحل به قوانین و منطق استراتژی کاملاً پایبند باشید. معامله‌گر باید همه ورودها و خروج‌های معاملاتی را صادقانه ثبت کند و از انتخاب گزینشی معاملات یا حذف برخی از آنها خودداری کند؛ برای مثال، نباید بعداً با این توجیه که «اگر واقعاً معامله می‌کردم، هرگز وارد این معامله نمی‌شدم» یک معامله را از نتایج حذف کند. اگر طبق قوانین استراتژی، آن معامله باید انجام می‌شد، لازم است ثبت و در ارزیابی عملکرد استراتژی لحاظ شود.
منبع: Backtesting in Trading: Definition, Benefits, and Limitations
مزایای بکتست استراتژی معاملاتی
بکتست گرفتن از استراتژی معاملاتی مزایای مختلفی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
- ارزیابی عملکرد واقعی استراتژی: با بررسی معاملات در گذشته قیمتی، میتوانید ببینید که ستاپ معاملاتی شما در شرایط مختلف بازار چه عملکردی دارد.
- بهینه‌سازی مدیریت ریسک: آمار و داده‌هایی که از بکتست به دست می‌آورید، مثل دراداون، نسبت ریسک به ریوارد، نسبت سود به ضرر معاملات و…، به شما کمک میکند تا مدیریت سرمایه دقیق‌تری داشته باشید و اجازه ندهید ریسک معاملاتتان از حد مجاز بیشتر شود.
- بهبود زمان‌بندی معاملات: با ارزیابی عملکرد ستاپ معاملاتی در بازه زمانی بلند مدت در سشنهای مختلف، میتوانید مناسب‌ترین سشن یا ساعت را برای انجام معاملاتتان انتخاب کنید.
معایب بکتست
با وجود مزایای بکتست اما محدودیت‌هایی هم در این فرآیند وجود دارد که باعث می‌شود نتیجه آمارهای بکتست با عملکرد واقعی شما در طول معامله با سرمایه شخصی تفاوت داشته باشد. بازار همیشه در حال تغییر است و شرایط واقعی، مانند احساسات شما یا تغییرات ناگهانی قیمت، ممکن است با داده‌های آماری که در بکتست به‌دست آورده‌اید مطابقت نداشته باشد. بنابراین حتی بهترین بکتست هم نمی‌تواند تضمین کند که نتیجه واقعی در حساب واقعی دقیقا همان آمار خواهد بود.
نحوه رفع معایب بکتست
برای جبران این خلا، میتوانید از روش‌ها و تمرینات زیر استفاده کنید:
- ژورنالنویسی دقیق معاملات
- هر معامله‌ای که در حساب ریل لایو یا حساب دمو (به‌صورت فوروارد تست در لایو بازار) انجام می‌دهید، همراه با دلیل ورود، احساسات و تصمیمات خود یادداشت کنید تا بتوانید عملکرد انسانی واقعی خودتان را نیز در آمارها مورد سنجش قرار دهید.
- حتما بر اساس کیفیت و تمام متغیرهای ستاپ معاملاتی خود امکان امتیاز دهی را نیز در ژورنال ایجاد کنید تا بتوانید عوامل کیفی مانند روانشناسی را براساس عدد و سنجش کمی نیز نمایش دهید.
2. شبیه‌سازی شرایط واقعی در بکتست
- هنگام بکتست تلاش کنید برای واقعی‌تر کردن بکتست، با قرار دادن قوانینی مانند حداکثر افت حساب، حداکثر زیان‌های معاملاتی و محدودیت‌های زمانی برای گرفتن تصمیم و رسیدن به هدف معاملاتی، شرایط تصمیم گیری خودتان را هرچه بیشتر به واقعیت نزدیک‌تر کنید.
- به این ترتیب، تمرین شما نزدیک‌تر به فشار روانی واقعی هنگام معامله در مرحله ارزیابی پراپ خواهد شد.
3. شروع با حساب پراپ یا حساب دمو با رعایت قوانین پلن
- پس از انجام بکتست به اندازه کافی (تا حدی که آمارهای شما قابل اعتماد باشد)، معاملات در حساب ریل را با حجم کم و ریسک مدیریت شده آغاز کنید. البته پیش از هر تصمیم برای معامله با سرمایه شخصی، محدودیت‌های بکتست، هزینهها و توان تحمل زیان را ارزیابی کنید.
- این مرحله به شما کمک میکند تا واکنش‌های احساسی خود را مورد آزمایش قرار دهید و تمرین کنید تا بتوانید خودتان را کنترل کنید بدون اینکه سرمایه زیادی را به خطر بیندازید.
4. بررسی و بازخورد مستمر
- به صورت منظم عملکرد خود در حساب ریل را با پلن معاملاتی که تعیین کردید مقایسه کنید تا از پلن معاملاتی و قوانین تعیین شده خود انحراف زیادی نداشته باشید.
- این کار نشان می‌دهد کجا احساسات شما باعث انحراف از پلن معاملاتی شده است که از قبل برنامه ریزی کرده بودید و چگونه می‌توان این بی نظمی‌ها را مدیریت کرد و هر بار این ارزیابی‌ها به شما درس‌های جدیدی برای کنترل هرچه بهتر خودتان در بازار می‌دهد.
به طور خلاصه، رفع خلا احساسات در بکتست به ترکیب داده‌های آماری با تمرین کنترل روانی و ثبت مستمر عملکرد واقعی در ژورنال معاملاتی نیاز دارد. این ترکیب میتواند دید واقع‌بینانه‌تری از عملکرد احتمالی استراتژی در اختیار معامله‌گر قرار دهد.
راهنمای تصویری کار با پلتفرم‌های بکتست
ویدیو
جمع‌بندی: بکتست چگونه به تصمیم‌گیری بهتر کمک میکند؟
در مسیر حرفه‌ای شدن در معامله‌گری، هیچ ابزار و هیچ تکنیکی جایگزین «شناخت واقعی از ستاپ معاملاتی خودتان» نمیشود. با بک تست گرفتن از استراتژی میتوانید استراتژی خود را از جنبه‌های مختلف زیر ذره‌بین ببرید و عملکرد آن را بسنجید. در واقع بکتست زمانی ارزشمند است که از آن بهعنوان ابزاری برای شناخت رفتار واقعی استراتژی، و نه ابزاری برای پیش‌بینی قطعی آینده بازار، استفاده کنید.
ترکیب بکتست، فورواردتست، ژورنالنویسی و مدیریت ریسک میتواند دید واقع‌بینانه‌تری از عملکرد یک ستاپ معاملاتی ایجاد کند. هرچه تصمیم‌های معاملاتی بیشتر بر پایه داده و تجربه مستند باشند، احتمال پایبندی به پلن و کنترل هیجانات نیز بیشتر خواهد شد.
در نهایت، استمرار در این مسیر اصولی باعث می‌شود اعتمادبه‌نفس شما نه بر پایه احساسات، بلکه بر اساس داده، تجربه و شناخت واقعی از سیستم معاملاتی شکل بگیرد.
هشدار ریسک: معاملات در بازارهای مالی دارای ریسک هستند. نتایج بکتست تضمین‌کننده عملکرد آینده نیستند و در صورت استفاده از خدمات پراپ فرم، دریافت حساب و پاداش عملکرد معاملاتی منوط به موفقیت در ارزیابی و رعایت قوانین مربوطه است.
سؤالات متداول
حداقل چند معامله باید در بکتست ثبت شود تا نتایج بکتست قابل اعتماد باشد؟
+
تعداد ثابتی از معاملات وجود ندارد که بتوان آن را بهعنوان حداقل علمی و عمومی برای معتبر بودن بکتست تعیین کرد. اعتبار نتایج به عواملی مانند تعداد مشاهدات نسبتاً مستقل، نوع و فراوانی معاملات استراتژی، پوشش رژیمهای مختلف بازار و میزان عدمقطعیت آماری بستگی دارد. بهطور کلی، افزایش تعداد معاملات میتواند شناخت بهتری از رفتار استراتژی ایجاد کند، اما تعداد بیشتر بهتنهایی اعتبار نتایج را تضمین نمیکند.
اگر نتیجه در معاملات بکتست سودده باشد اما در فوروارد تست یا حساب ریل ضررده باشد، مشکل از کجاست؟
+
یکی از دلایل این اختلاف میتواند ناشی از عامل انسانی و پویایی احساسی و ذهنی انسان باشد. در بکتست، تصمیمها بدون استرس، طمع و ترس گرفته میشوند، اما در بازار لایو که سرمایه و هزینههای شخصی شما در معرض ریسک واقعی هستند، تفاوت بین نتیجه بسیار پررنگ است. همچنین عواملی مانند اسلیپیج، اسپرد متغیر و اجرای ناقص در تارگت و مدیریت معاملات میتوانند باعث تفاوت نتایج شوند. به همین دلیل ترکیب بکتست، فوروارد تست و ژورنالنویسی برای داشتن یک آمار قابل اعتماد ضروری است.
بکتست دستی بهتر است یا بکتست خودکار؟
+
بکتست دستی برای درک عمیق ساختار ستاپ، رفتار قیمت و تقویت مهارت چشمی و صد البته قرار دادن متغیر انسانی بهعنوان عامل اصلی اجرایی معاملات بسیار مناسب و حتی الزامی است. در مقابل، بکتست خودکار سرعت بالاتری دارد و بسته به به کیفیت داده، مدل اجرا، هزینهها و نبود خطای کدنویسی میتواند دقت بالاتری نیز داشته باشد؛ بنابراین براساس نیاز خود میتوانید یک مورد را انتخاب کنید.
چرا عملکرد ستاپ معاملاتی در یک سشن معاملاتی خوب و در سشن دیگر ضعیف است؟
+
زیرا رفتار و قدرت حرکت بازار در سشنهای مختلف به دلیل ساختار متفاوت معاملهگران و جریان معاملاتی متفاوت است. میزان نقدشوندگی، حجم معاملات و نوسانات قیمت تا رفتار و برداشتهای سیاسی اقتصادی از بازار در هر سشن تغییر میکند. بکتست به شما کمک میکند سشنهایی را که ستاپ شما در آنها بهترین عملکرد را دارند شناسایی کرده و از معامله در ساعات کمبازده پرهیز کنید.
از کجا می‌توان دانست یک استراتژی حتی با داشتن نتایج مثبت در بکتست و بازار واقعی، دیگر برای معامله مناسب نیست؟+
اگر در فوروارد تست و حساب ریل، انحراف مداوم و شدیدی به نسبت عمده آمار بکتست و معاملات ثبت‌شده در یک دوره آماری کافی و متنوع در بلند مدت مشاهده شود (مانند افزایش غیرعادی دراودان یا تغییر توالی سود و زیان)، میتواند نشانه تغییر ساختار بازار خارج از روند طبیعی نوسانات بازار و دوره‌های زیان ده ستاپ معاملاتی باشد. در چنین شرایطی، ریکپ بازار، بازبینی قوانین ستاپ و به‌روزرسانی ستاپ معاملاتی ضروری است.
توی کریپتو هم میشه از این بک تستا گرفت؟
سلام و وقت بخیر
بله ، بستگی به پلتفرم های متنوع می توانید روی نماد های مختلفی تست کنید.
چقدر باید بک تست بگیریم؟ مثلا ده بار جواب بده میشه گفت کار میکنه یا بیشتر بگیریم؟
سلام و وقت بخیر
پاسخ دقیقی برای این سؤال وجود ندارد و کاملاً به استراتژی شما بستگی دارد، اما به عنوان یک قاعده کلی، هرچه بازه زمانی طولانی‌تر باشد، نتایج قابل‌اعتمادتر خواهد بود. سعی کنید حداقل شامل یک تا دو سال داده‌های بازار شود تا استراتژی شما در شرایط مختلفی مثل روندهای صعودی، نزولی و خنثی سنجیده شود.
ممنون از توضیحات کامل درباره‌ی اهمیت بکتست استراتژی 🙏 فقط یک سؤال برام پیش اومده؛ به نظر شما برای دقت بیشتر در بکتست، استفاده از داده‌های تیک‌دیتا ضروریه یا داده‌های کندلی هم کفایت میکنه؟
همیشه اسم بکتست رو شنیده بودم ولی نمی‌دونستم دقیقاً چطور باید انجامش بدم. توضیحات شما در مورد چرایی و چگونگی انجام بکتست، با زبان ساده و به صورت مرحله به مرحله، واقعاً مسیر رو روشن کرد. این مطلب برای هر معامله‌گری که می‌خواد از حدس و گمان فاصله بگیره و به صورت علمی استراتژی‌هاش رو بسنجه، واجبه.
ممنون از توضیحات کاملتون واقعاً بکتست استراتژی‌های معاملاتی اهمیت زیادی داره؛ چون به ما کمک میکنه قبل از ورود به بازار واقعی نقاط ضعف و قوت روش‌مون رو بشناسیم. با تست روی داده‌های گذشته میتونیم مطمئن بشیم که استراتژی‌مون پایدار و قابل اعتماد هست.
یکی از بهترین روش‌ها برای بررسی سودآوری استراتژی معاملاتی، بک تست گرفتن از استراتژی است که به شناسایی نقاط ضعف و قوت آن کمک میکند.
درود بر شما کاملا درست .
سلام روز بخیر میخواستم بدونم چرا بک تست ضروری هستش؟
و اینکه چطور میتونیم بک تست انجام بدیم راهنمایی کنید ممنون
درود بر شما پاسخ در کامنت جا نمیشود، مهمترین نکته اعتماد به سیستم تحلیل و ترید میباشد
منتظر مقاله های بعدی ما باشید .🌹