اندازه پوزیشن چیست و چگونه آن را در معاملات روزانه محاسبه کنیم؟

اندازه پوزیشن یک مفهوم مهم در بازار مالی است. با این که معاملات بزرگتر می‌تواند به شما کمک کند تا پول بیشتری کسب کنید، معاملات کوچکتر معمولا امن‌تر هستند. به عنوان یک معامله‌گر، همیشه باید قبل از شروع فعالیت خود، اندازه‌ی سبد خود را به خوبی محاسبه کنید.

(Position size) مفهومی مهم و کاربردی برای تریدر فارکس و سرمایه‌گذاران بلند مدت است، همانطور که از عنوان آن پیداست، به اندازه معاملاتی اشاره دارد که شما انجام می‌دهید و می‌تواند سود و زیان و دوام شغلی شما را به عنوان یک معامله گر تعیین کند.

در مقاله‌ی‌ پیش رو به این موضوع خواهیم پرداخت که اندازه پوزیشن چیست و چگونه می‌توانید از آن در بازار مالی به خوبی استفاده کنید؟

نقش پوزیشن در معاملات سهام چگونه است؟ 📊

اندازه پوزیشن (Position Sizing) یکی از پایه‌ای‌ترین مفاهیم در مدیریت ریسک و تعیین سودآوری معاملات در بازارهای مالی است. این مفهوم به معامله‌گران کمک می‌کند تا با توجه به سرمایه موجود و سطح ریسک‌پذیری خود، حجم مناسب سرمایه‌گذاری را برای هر معامله تعیین کنند. در بازار سهام، این استراتژی معمولاً در دو دسته کلی اجرا می‌شود:

1. سهام کم‌قیمت (زیر 5 دلار)
2. سهام گران‌قیمت (بالای 200 هزار دلار)

معاملات با سهام کم‌قیمت 📉

سهام‌هایی با قیمت پایین (معمولاً زیر 5 دلار) برای معامله‌گران خرد جذابیت بیشتری دارند. چراکه با سرمایه محدود (مثلاً 1000 دلار) می‌توان تعداد بیشتری سهم خریداری کرد. برای مثال، با 1000 دلار می‌توان 200 سهم 5 دلاری خرید. در حالی که همین مبلغ برای خرید سهام 200 هزار دلاری تنها کفاف 0.005 سهم را می‌دهد. افزایش ارزش این سهامِ کم‌قیمت، حتی به اندازه چند سنت، سود قابل توجهی ایجاد می‌کند و انعطاف بیشتری برای مدیریت پرتفوی فراهم می‌نماید.

پاره سهم‌ 🍰

امروزه بسیاری از کارگزاری‌های مدرن با ارائه قابلیت پاره‌سهم، تحولی در بازار ایجاد کرده‌اند. این سرویس به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد حتی با مبالغ کم، بخشی از یک سهم گران‌قیمت را خریداری کنند. برای نمونه، با 1000 دلار می‌توان 0.0045 سهم از یک شرکت 220 هزار دلاری را مالک شد. این نوآوری نه تنها دسترسی به سهام مرغوب را democratize می‌کند، بلکه امکان تنوع‌بخشی به پرتفوی را حتی با سرمایه‌های کوچک فراهم می‌سازد.

اندازه پوزیشن در معاملات فارکس 💹

اندازه پوزیشن (Position Sizing) در فارکس، همانند بازار سهام، یکی از ارکان اصلی موفقیت معامله‌گران است. با این حال، به دلیل ماهیت خاص بازار فارکس که شامل اهرم (Leverage)، لات‌ها (Lots) و محاسبات مبتنی بر پیپ (Pip) است، این مفهوم نیاز به درک دقیق‌تری دارد. در این بازار، انتخاب نادرست اندازه پوزیشن می‌تواند حتی با یک معامله، بخش بزرگی از سرمایه را نابود کند یا برعکس، سودآوری را به حداکثر برساند.

1. لات (Lot): واحد استاندارد حجم معاملات در فارکس است و به سه نوع تقسیم می‌شود:

1. لات استاندارد = 100000 واحد ارز پایه.
2. مینی لات = 10000 واحد.
3. میکرو لات = 1000 واحد.

(برخی کارگزاری‌ها حتی نانو لات = 100 واحد نیز ارائه می‌دهند.)

2. پیپ (Pip): کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت در جفت‌ارزها. برای بیشتر جفت‌ ارزها، یک پیپ برابر با 0.0001 است (به جز جفت‌ارزهایی که ین ژاپن دارند، مانند USD/JPY که یک پیپ برابر با 0.01 است).
3. اهرم (Leverage): ابزاری که امکان معامله با حجمی بالاتر از سرمایه واقعی را فراهم می‌کند (مثلاً اهرم 1:100 به معنای کنترل 100000 دلار با 1000 دلار سرمایه است).

اگر 5 هزار دلار دارید، ابتدا باید درصدی را که می‌خواهید ریسک کنید، بررسی کنید. اگر 1% ریسک می‌کنید به این معنی است که حداکثر ضرر باید 50 دلار باشد. سپس این مقدار را بر حد ضرر تقسیم کنید تا مقدار هر پیپ را پیدا کنید.

در این صورت، 50 دلار را بر 200 پیپ تقسیم کنید و به ازای هر پیپ به عدد 0.25 دلار می‌رسید. در مرحله‌ آخر باید مقدار هر پیپ را در نسبت مقدار واحد/پیپ شناخته شده ضرب کنید. اگر از 10 هزار واحد برای یک لات کوچک استفاده کنیم، ارزش آن 2500 واحد ارز خواهد بود.

محاسبات دستی می‌تواند زمان‌بر و پیچیده باشد. به ویژه برای مبتدیان. بنابراین، استفاده از ماشین‌حساب‌های پیپ (Pip Calculator) که توسط پلتفرم‌هایی مانند متاتریدر، Investing یا MyFxBook ارائه می‌شود، توصیه می‌گردد. این ابزارها به صورت خودکار حجم معامله، ارزش پیپ و ریسک را بر اساس پارامترهای واردشده محاسبه می‌کنند.

نحوه‌ی تعیین اندازه پوزیشن در فارکس ⚙️

بدیهی است که نمی‌توان این کار را بدون توجه به برخی ملاحظات یا به صورت شانسی انجام داد. مثبت اندیشی برای یک تریدر فارکس مهم است، اما مثل همیشه این نوع نگرش نباید حساب معاملاتی شما را در معرض خطر قرار دهد.

روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی برای محاسبه اندازه موقعیت شما وجود دارد و چندین فاکتور را باید هنگام تعیین اندازه معاملات خود در نظر بگیرید که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

سطح تجربه 🎓

ابتدا باید سطح تجربه خود را در نظر بگیرید. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار باید در اوایل کار خود، ​​معاملاتشان را با قیمت پایین شروع کنند. این کار کمک می‌کند تا بتوانند استراتژی‌های خود را بیازمایند و در عین حال کمترین مقدار پول خود را به خطر بیاندازند.

اندازه حساب 💰

فاکتور دوم، اندازه‌ی حساب است. اگر یک حساب ۱۰ هزار دلاری دارید، باید معاملات کوچکتری نسبت به شخصی با حساب ۱ میلیون دلاری انجام دهید. این کار منطق ساده‌ای دارد. به عنوان مثال: اگر معامله‌ی شما ضرر بزرگی بدهد، جبران زیان زمانی که حساب بزرگی دارید، راحت‌تر از یک حساب کوچکتر خواهد بود.

فرمول اندازه‌گیری پوزیشن چیست؟ 🧮

اندازه پوزیشن یعنی چقدر از سرمایه‌تان را در یک معامله وارد کنید تا هم سود منطقی داشته باشید و هم از ضررهای سنگین جلوگیری کنید. این مفهوم مثل تنظیم بند کیف پول شماست. نه آنقدر شل که پول‌تان بریزد، نه آنقدر سفت که نتوانید نفس بکشید! فرض کنید 10,000 دلار سرمایه دارید و می‌خواهید وارد معامله شوید. برای محاسبه اندازه پوزیشن باید مراحل زیر را طی کنید:

1. تعیین “حداکثر ضرر قابل تحمل” در هر معامله: هیچگاه بیشتر از 1٪ تا 2٪ از کل سرمایه‌تان را در یک معامله ریسک نکنید. به عنوان مثال، اگر تصمیم بگیرید 1٪ (یعنی 100 دلار) ریسک کنید، این یعنی حتی اگر معامله شکست بخورد، فقط 100 دلار از دست می‌دهید.
2. تعیین “حد ضرر” (Stop Loss): حد ضرر نقطه‌ای است که اگر قیمت به آن رسید، معامله را می‌بندید تا ضرر بیشتر نشود. به عنوان مثال، می‌خواهید روی جفت‌ارز EUR/USD معامله کنید. تحلیل شما نشان می‌دهد اگر قیمت 50 پیپ (واحد اندازه‌گیری تغییرات قیمت) خلاف جهت شما حرکت کند، باید از معامله خارج شوید.
3. محاسبه “ارزش هر پیپ”:
   • لات استاندارد (100,000 واحد): هر پیپ ≈ 10 دلار.
   • مینی لات (10,000 واحد): هر پیپ ≈ 1 دلار.
   • میکرو لات (1,000 واحد): هر پیپ ≈ 0.1 دلار.

مثال: اگر با یک مینی لات (1 دلار به ازای هر پیپ) معامله کنید و حد ضرر شما 50 پیپ باشد، کل ضرر احتمالی شما می‌شود: 50 پیپ × 1 دلار = 50 دلار.

۴. تنظیم حجم معامله بر اساس ریسک: در مثال بالا، شما می‌خواهید حداکثر 100 دلار ریسک کنید، اما با یک مینی لات، ضرر احتمالی 50 دلار است. پس می‌توانید حجم معامله را دو برابر کنید (2 مینی لات): 50 پیپ × 2 دلار = 100 دلار. یا اگر محافظه‌کارتر هستید، همان 1 مینی لات بمانید (ضرر 50 دلاری).

اعتماد معاملاتی 😊

سوم، اعتماد معاملاتی هم باید در اندازه موقعیت نقش داشته باشد. گاهی اوقات تقریباً مطمئن هستید که سهام چگونه معامله می‌شود. به عنوان مثال: اگر یک شرکت گزارش درآمدهای بالای خود را منتشر کند، تقریباً مطمئن هستید که سهام آن جهش می‌کند؛ در چنین حالتی می توانید یک معامله‌ی نسبتاً بزرگ انجام دهید. با این حال، چنین فعالیت بزرگی باید حد ضرر اندکی داشته باشد تا مطمئن باشید که می‌توانید به راحتی سود کسب کنید.

نوسانات بازار باید در تعیین اندازه موقعیت به شما کمک کند. در دوره‌هایی با نوسانات بالا، معاملات نسبتاً کوچکی را انجام دهید تا بدون ریسک مالی زیاد، از مزیت این دوره استفاده کنید و یک پراپ تریدینگ خوب را تجربه نمایید.

نسبت ریسک به ریوارد ⚖️

شما همیشه باید هنگام تعیین اندازه‌ی موقعیت خود، نسبت ریسک به پاداشتان را در نظر بگیرید. به عنوان مثال: اگر هدف شما ریسک حداکثر 5% در هر معامله است و یک حساب ۲۰ هزار دلاری دارید، باید مطمئن شوید که حد ضرر شما برای هر معامله ای که شروع می کنید 1000 دلار است.

خطر اندازه‌های موقعیت خطرناک ⚠️

بسیاری از معامله گران روزانه‌ی تازه‌کار، به دو دلیل عمده پول زیادی را از دست می‌دهند؛ آن‌ها حساب‌های خود را با یک اهرم بزرگ باز می‌کنند و سپس از اندازه‌های موقعیت بزرگ استفاده می‌کنند. هدف آن‌ها این است که در زمانی کوتاه پول زیادی به دست آورند. مطمئناً اگر معاملات در مسیر خوبی پیش برود، نسبت به افرادی که اهرم مالی و اندازه معاملات کوچک دارند، درآمد بیشتری بدست خواهند آورد.

با این حال در بازار مالی، همه چیز همیشه درست پیش نمی‌رود و حتی بهترین معامله‌گران نیز هر هفته ضرر می‌کنند. به این ترتیب زمانی که این اتفاق می‌افتد، معمولاً این احتمال وجود دارد که تعداد معاملات بازنده قابل توجه باشد. پس توصیه می‌کنیم زمانی که تازه کار هستید از اهرم با مبلغ کم استفاده کنید.

سوالات متداول: ❓

اندازه پوزیشن چیست؟

اندازه پوزیشن به میزان سرمایه‌گذاری در هر معامله اشاره دارد که می‌تواند بر سود و زیان تأثیر بگذارد.

چرا اندازه پوزیشن مهم است؟

اندازه پوزیشن نقش اساسی در تعیین موفقیت معاملات و مدیریت ریسک در بازارهای مالی دارد.

چگونه اندازه پوزیشن را تعیین کنیم؟

با توجه به سرمایه، نسبت ریسک به پاداش، اعتماد معاملاتی و نوسانات بازار.

نسبت ریسک به پاداش چیست؟

نسبت بین مقدار ریسکی که در هر معامله می‌پذیرید و پاداش بالقوه است.

چرا استفاده از اهرم خطرناک است؟

استفاده از اهرم بزرگ می‌تواند منجر به ضررهای قابل توجهی شود، به ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار.

📐 اندازه پوزیشن، کلید مدیریت ریسک و سودآوری پایدار! تعیین حجم معامله مناسب، مهم‌ترین بخش استراتژی هر تریدر حرفه‌ای است، به‌خصوص در چالش‌های پراپ فرم. پراپ تریدینگ هوشمند به شما امکان می‌دهد تا با سرمایه کافی، اصول Position Sizing را بدون نگرانی از ریسک شخصی پیاده‌سازی کنید. چه پلن A با آزادی در حجم معاملات و بازه زمانی مشخص را انتخاب کنید، چه پلن B برای معامله‌گری بدون فشار زمانی، ما به شما کمک می‌کنیم تا با اطمینان و کنترل کامل، در بازار فعالیت کنید! 👇

مشاهده پلن A
مشاهده پلن B

تا کنون 1 نفر امتیاز داده‌اند.
میانگین امتیاز: 5,00 از 5
امتیاز شما:

Loading...